Nichtlineare Optimierung
Problemstellung und theoretische Grundlagen
Problemstellung
Optimalitätsbedingungen
Dualität in der Optimierung
Spezielle nichtlineare Optimierungsaufgaben
Konvexe Optimierung
Quadratische Optimierung
Lösungsverfahren für quadratische Optimierungsaufgaben
Verfahren von Wolfe
Verfahren von Hildreth-d'Esopo
Numerische Suchverfahren
Eindimensionale Suche
Minimumsuche im n-dimensionalen euklidischen Vektorraum
Verfahren für unrestringierte Aufgaben
Verfahren des steilsten Abstieges (Gradientenverfahren)
Anwendung des Newton-Verfahrens
Verfahren der konjugierten Gradienten
Verfahren von Davidon, Fletcher und Powell (DFP)
Gradientenverfahren für Probleme mit Ungleichungsrestriktionen
Verfahren der zulässigen Richtungen
Verfahren der projizierten Gradienten
Straf- und Barriereverfahren
Strafverfahren
Barriereverfahren
Schnittebenenverfahren
Aufgabenstellung und Lösungsprinzip
Verfahren von Kelley