Mehrdimensionale Zufallsveränderliche
Ein Zufallsvektor 
liegt vor, wenn jedes
Elementarereignis darin besteht, daß 
Zufallsveränderliche
reelle Zahlenwerte 
annehmen.
Die zugehörige Verteilungsfunktion wird durch
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(16.58) |
beschrieben.
Sie heißt stetig, wenn eine Funktion 
existiert, so daß
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(16.59) |
gilt.
Die Funktion
heißt die Dichte der Verteilung oder
Verteilungsdichte .
Läßt man einige der Variablen
nach Unendlich streben, so
erhält man sogenannte Randverteilungen .
Genauere Untersuchungen und Beispiele findet man in Lit. 16.4 und
16.29.
Von unabhängigen Zufallsveränderlichen 
spricht man, wenn
gilt:
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(16.60) |
