Verlag	Programm	Wirtschaft / Statistik	Taschenbuch der Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik	Inhalt

Autoren	Wolfgang König u. a.
Titel	Taschenbuch der Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik

8. Quantitative Methoden des modernen Wertpapier-Management  210

8.1. Portfolio Selection  210

Grundmodell ohne Existenz einer risikofreien Anlage  210

Portfolio Selection bei Existenz einer risikofreien Anlage  213

Separationstheorem von Tobin  214

Tangential-Portefeuille  214

Portefeuille-Risiken der Wertpapiere  215

8.2. Capital Asset Pricing Model  216

Grundlagen  216

Hypothesen des CAPM  217

Security Market Line  217

Capital Market Line  218

8.3. Index- und Faktormodelle  219

Ein-Index-Modell und Ein-Faktor-Modell  219

Multi-Index- und Mehr-Faktoren-Modelle  220

Das Marktmodell  221

Arbitrage Pricing Theory APT  222

8.4. Kennzahlen des Zins-Management  224

Effektiv-, Termin- und Laufzeitzinssätze von Anleihen  224

Arbitrage-Analyse von Anleihen  225

Duration und Immunisierung  226

8.5. Preistheorie von Aktienoptionen  227

Arbitrage-Grenzen bei Aktienoptionen  227

Optimale Ausübung amerikanischer Aktienoptionen  228

Put-Call-Paritäten  229

Binomialmodell zur Bewertung von Optionen: Ein-Perioden-Fall  229

Binomialmodell zur Bewertung von Optionen: Zwei-Perioden-Fall  231

Binomialmodell zur Bewertung von Optionen in allgemeiner Form  233

Black/Scholes-Modell  234

Beispielsrechnung zur Black/Scholes-Formel  235

Delta-Faktor  236

Dynamisches Hedging  237

Gamma-Faktor  237

Theta-Faktor  238

Lambda-, Rho-, Alpha- und Omega-Faktor  239

Berechnung von Optionskennzahlen in einem einfachen Fall  240

09.06.1999 © Verlag Harri Deutsch, Gräfstraße 47/51, D-60486 Frankfurt/Main, Tel. (069) 775021, Fax (069) 7073739